Alternativ banal TA-modell och OMXS30

Har inte skrivit så mycket om börsen under veckan som gått. Att fara runt på en massa seminarium tär på krafterna, men speciellt beror det på att Stockholmsbörsen även fortsättningsvis ligger kvar i sälj/neutral. Detta trots uppgångarna från Fukushimadippen.

Veckoklimatet ligger nämligen kvar i sälj, medan dagscharten är i köp.

Resultatet blir sälj/neutral. Osäkert läge, stanna utanför.

Men man kan förstås välja vilken TA-modell man har lust med.

Jag tillämpar som ni vet redan en stor övergripande modell där MA50/MA200 agerar klimat, och det är likvid som gäller när MA50 går under MA200 i ett sk dödskors. (Test mot OMXS30 och S&P-500).

Den som inte vill sitta stilla så länge, utan kanske vill köra med något derivat med lite hävstång och alltså vara lite mer lättrörlig än så kan komplettera med ett banalt MA10/MA40. Egentligen kan man därmed se det som MA10/MA40 som klimat på veckocharten (veckorna är oftast fem handelsdagar 5*10=50 och 5*40=200) och MA10/MA40 för trading mot index.

För OMXS30 har det där varit positivt veckoklimat sedan 2009, inte ens Greklandskrisen i somras drog ner Stockholmsbörsen. Därmed gör man endast affärer i positiv riktning under perioden.

Tittar vi på hur TA:n blir i dagscharten så fick vi en köpsignal i veckan, och med den historiska trackrecord som MA10/MA40 ger på dagscharten så ser det därmed bra ut.

Iaf en alternativ banal tradingmodell för den som på sin höjd vill göra en affär i månaden eller liknande.

Med lite mer tid kan man titta på hur track-record blivit för modellen på lite längre sikt. Naturligtvis bör man fortfarande ha en ganska frikostigt tilltagen stop-loss att komplettera med.

Naturligtvis säger inte historien något om hur det kommer gå i framtiden etc etc. Caveat emptor.