Test av tradingstrategi dödskors MA50/MA200 mot OMXS30 2006-2010

Vi kan också testa MA50/MA200-dödskorset på mot Stockholmsbörsens Large Cap-index OMXS30. Ett index som t ex följs av den avgiftsbefriade fonden Avanza Zero och alltså är enkelt att handla med även för småsparare.

Enligt denna långsiktiga och banal TA-modell säljer man respektive köper Avanza Zero (i kapitalförsäkring) när MA50 går ner eller upp genom MA200. Man tar inga negativa positioner, utan antingen är man helt investerad mot OMXS30 eller så är man likvid. För en utförligare diskussion om detta se förra inlägget.

Tyvärr har jag bara kursdata för OMXS30 tillbaka till 2005, så vi får nöja oss med ett kortare test än det tidigare för S&P-500.

Vi börjar modellen vid första signalen, sälj på 970. På depån landar 97 000.

Signalen var felaktig och man köper tillbaka 93 andelar på 1040. Den som lyder rådet sitt still i båten har här alltså 104 000 mot den som följer strategin som har 97000.

Nästa säljsignal kommer i september 2007, och ligger på 1220. På depån sitter nu 113460 mot sitt still i båtens 122 000.

Sedan rasar börsen och köpsignal kommer först i maj 2009, då man går in igen på 750 genom att köpa 151 andelar i OMXS30. Handlar man på tradingmodellen hade man då alltså 113460 mot bankens sitt still i båten-kund som hade 75 000.

Det har inte kommit någon ny signal sedan dess även om MA50/MA200 börjat dra ihop sig och OMXS30 slutade igår på 1026. Följer man denna långsiktiga och banala tradingmodell så har man i dagsläget alltså 154 926, eller en vinst på nästan 60% sedan den första felaktiga signalen, medan den som bara suttit still i båten med sin Avanza Zero-aktiefond bara har vinst på knappt 6% sedan 970-nivån och sitter med 102 600 kronor. Denna banala tradingmodell har i tidsintervallet ovan för tillfället gett 10x så stor procentuell vinst som den som lyder bankernas generella råd att bara sitta stilla i den så beryktade båten.

För att sammanfatta så handlar modellen om att inte bli sittande i nedgångar. För detta får man stå ut med lite mindre uppgångar när börsen stiger då det ibland kommer felaktiga säljsignaler. Se det som en försäkringskostnad.

Modellen fungerar inte heller något vidare under längre perioder av börs i kräftgång, dvs en någorlunda plan sidledes rörelse, och inträffar det kommer man förlora pengar.

Och som vanligt säger historiska data inget om framtiden. Men den som går likvid när MA50 går ner genom MA200 kommer inte förlora pengar. Kanske tjäna mindre än någon annan, men risken för stora förluster försvinner. Vad är du mest rädd för? Att förlora dina surt ihoptjänade pengar eller att gå miste om en vinst du aldrig hade?

För att förtydliga, det breda amerikanska indexet S&P-500 har just gett sälj genom dödskorset, liksom många andra börser gjort de senaste veckorna. Det svenska indexet OMXS30 har ännu inte gjort det.