Det är en himla massa gnäll om mina TA-inlägg. Men nej, jag kommer inte sluta.
Problemet är att jag bara redovisar signaler, och slår mig inte för bröstet när signalerna ger ett korrekt utfall. Det gör att papper som pendlar fram och tillbaka får fler inlägg, ett inlägg per signal, medan de som bara fortsätter i rätt riktning inte får nya inlägg.
Jag tjänar pengar på den här TA:n, och liksom mycket annat här är bloggen mitt ”fikarum”. Jag lägger ut mina egna tankar och idéer för att få dem ifrågasatta eller bekräftade, och det gäller också TA. Så jag kommer fortsätta.
Nu skall jag slå mig på bröstet och redovisa en serie papper som varit korrekta sedan senast redovisade signal, och som alltså inte ligger i osäkert läge och pendlar fram och tillbaka.
Ni kan också titta på de tidigare inritade signalerna i graferna nedan så får ni se om jag bara haft tur senaste gången…
Dra era egna slutsatser av ovanstående.
Tycker ni fortfarande att TA-modellen suger, sluta läsa TA-inläggen. Svårare än så är det inte.
Och ja, det kommer komma massvis med felaktiga signaler. Men de hanterar man via stop-loss. Säkring av vinster hanterar man genom att flytta upp sin stop-loss när kursen stiger, man väntar inte bara på säljsignal.
Slutresultatet är att man får minimala förluster på de felaktiga signalerna, men riktigt bra vinster på de korrekta.
10 kommentarer
Har du "programmerat" så att programmet säger till dig vid köp/sälj signaler? Det är du som skriver in köp/sälj bubblorna i graferna antar jag?
Tack för bra TA läsning!
/internetperson
Laddade precis ner ProTA trial versionen. Tänkte leka lite och försöka kopiera dina inställningar. Lyckas inte måste man ha ProTA Gold för det? Har iofs inte försökt så länge fortsätter i morgon.
Godnatt önskar Megin, Nybliven nöjd Mac användare
Tack för inspirationen fortsätt du med dina TA inlägg
Vore intressant med ett inlägg som beskriver hur signalerna triggas. Är själv både intresserad o insatt i TA o läser även dina inlägg o tankar.
TA är i grunden inget annat än sociologi, mänskligt massbeteende omvandlat till matematik. Dra paralleller till Hari Seldon den som vill. Därför fungerar det också när det appliceras för populationer större än vada som krävs enligt Hari Seldons första teorem. Det fungerar mao utmärkt på ett land, en börs, en mycket likvid aktie. I varje fall tills den berömda svarta svanen dyker upp.
Däremot är det naturligtvis bara trams att köra TA på småaktier utan likviditet, eftersom kursrörelserna beror på ett litet antal människors aktiviteter. Men många roar sig med det ändå. Och förlorar pengar på det.
Här finns ett intressant undantag. Om vår vördade och respekterade skribent skulle rekommendera en aktie med mycket dålig likviditet så skulle den faktiskt lyfta…men det skulle då inte ha något med TA att göra.
TA i kombination med FA är oslagbart. De som påstår något annat sitter förmodligen fast i sura positioner/miner… Det är enkelt att titta på de diagram du gjort över den historiska börsutvecklingen, utan TA hade man suttit i dyngan, nu väljer man istället att ta en bättre väg. Svårare än så är det inte.
Mvh
Tobbe
FA för vad man skall köpa, TA för när. Det finns en anledning till att jag främst gör TA på oljerelaterat…
Vill man bara trada kan man lika gärna hålla sig till index. Eller råvaror. Bearcertifikaten ger en lagom hävstångseffekt och medföljande rörelse så det blir lite pengar även vid mindre poster.
Ser riktigt bra ut. Lägger du ut signalerna i ''realtid''?
Jag lägger ut signaler när börsen har stängt och dagscharten alltså är bekräftad. Oftast lägger jag ut dem på morgonen, men ibland glömmer jag göra det och lägger ut senare. Ibland glömmer jag rent av att publicera signaler, det här är ingen betalservice.
Fortsätt gärna med TA eftersom du tror på det men mycket av din kritik mot Ahlberg/Spotfire är väldigt likt det förespråkare av andra investeringsmodeller har att säga om TA.
Lite Moment 22 är det allt!
Patton, det är jag medveten om och det skrev jag också i samband med de inläggen. Så man får ju basera det hela på om det fungerar eller ej. FA klår alltid TA, i den bemärkelsen att händelser, svanar i olika färger, alltid kommer slänga ut TA genom fönstret. Sedan är ju t ex vita och gråvita svanar delvis redan kända på marknaden, och ingår därmed i marknadens uppförande och därmed med i TA.