En snabb blänkare. Kolla in VIX nedan.
VIX över 30 innebär stor risk för börskrasch.
Ni som agerat enligt mina tidigare tekniska signaler låg ju redan likvida eller negativa mot börsen, så ni har iaf inte förlorat några pengar idag. Och de som menade att jag var en kontraindikator hoppas jag körde med stoploss.
Med gårdagens handel utlöstes som väntat en blankningssignal i OMXS30 när MA5 bröt ner genom MA14. När både MA5 ligger under MA14 och MACD ligger i sälj så blir det enligt modellen blankningssignal. Ovanpå detta säger även Parabolic SAR sälj om någon bryr sig.
Även brittiska FTSE-100 slog om till blankningssignal, och de börsindex jag följer ligger nu som följer nedan. Nya signaler i fetstil.
AORD: Sälj/blanka
Bovespa: Sälj/blanka
DJIA: Sälj/neutral
CAC 40: Sälj/blanka
FTSE-100: Sälj/blanka
DAX: Sälj/blanka
S&P-500: Sälj/neutral
GPTSE: Sälj/blanka
Hang Seng: Sälj/blanka
Nasdaq Composite: Köp
Nikkei-225: Sälj/blanka
OMXS30: Sälj/blanka
En läsare undrade över VIX i samband med gårdagens inlägg, så jag lägger ut den nedan.
Baserat på detta så är det väl inte direkt kraschvarning (VIX uppåt 30+) på världens börser, men å andra sidan är VIX amerikanskt och Nasdaq ligger i köp och DJIA och S&P 500 ligger bara i sälj/neutral än så länge.
Men alla andra index jag följer har nu gett blankningsignaler efter några veckor av sälj/neutral och osäkert läge. Att det är Grekland som spökar är en rimlig gissning. Om inte annat var det uppenbarligen dags för en rekyl på börserna, åtminstone utanför USA.
Som en liten börs så är Stockholmsbörsen väldigt känslig för rapporter i enskilda storbolag, och nu på morgonen fick vi en överraskande positiv rapport från Volvo, samt en vinst från Ericsson som dock kan tolkas som en besvikelse.
Fundamenta (FA) klår alltid TA, så vi får se hur marknaden tolkar ovanstående rapporter och med det vad börsutvecklingen blir. Samtidigt skall det nog mycket till för att Stockholm skall gå bättre än resten av Europa mer än någon dag, så eventuellt flagpole rally runt t ex Volvos rapport kan bli kortvarigt.
VIX är tickern för Chicago Board Options Exchange Volatility Index, som väl i princip kan sägas mäta skräcken på börsen, iaf som representerat av det breda amerikanska börsindexet S&P-500. Mer om VIX kan man läsa om på Wikipedia.
Vad som är intressant är att i och med fredagens handel så har 100-dagars glidande medelvärde i VIX vänt upp för första gången sedan glidande medelvärde för VIX började falla tillbaka i mars 2009 och börserna började stiga på allvar.
Om man positionerar sig i riktning med VIX så skulle man gått ur börsen i februari 2007 och först gått in igen i mars 2009, vilket hade varit en extremt mycket bra strategi. Den som från februari 2007 till mars 2009 positionerade sig negativt mot börsen gjorde en ännu bättre affär.
VIX vände även ner kring årsskiftet 2007-2008, men steg sedan igen till slutet mars 2007 och vände sedan upp igen när börskraschen drog igång i spåren av den akuta finanskrisen i september 2008, så det hade blivit lite hattande in och ut igen under perioden, men man hade sluppit den värsta börsnedgången.
Det går alltså att tolka att MA100 för VIX vänt upp som negativt. Det innebär inte att vi får en ny börskrasch. Än. Men det betyder antagligen att de glada dagarna åtminstone för tillfället är över på börsen.
Samtidigt innebär stigande VIX bara att marknaden förväntar sig större rörelser. Det kan alltså handla om rörelser uppåt, och att VIX stiger när börsen faller snabbt kan bero på att marknaden väntar sig en snabb upprekyl.
Återstår att se om VIX fortsätter att stiga.
