Nedan följer en kort uppföljning av Martin Armstrongs olika prognoser kring marknaderna och ekonomin, med fokus på det föreliggande pi-datumet 1:a oktober. Man ska knappast tolka det hela som att marknaderna nödvändigtvis kraschar just den 1:a oktober, utan att det är ett tillfälle att dra öronen åt sig enligt Armstrongs modeller.
För att få en uppfattning av relevans och trovärdighet kring Armstrong så kan man se på dokumentären The Forecaster som finns hos SVT Play just nu. Man kan också hoppa över till hans blogg. Det har dock inte jag gjort, utan jag utgår här ifrån dokumentären och de uttalanden som Armstrong gjorde på en konferens i dokumentären år 2012.
 |
| 1:a oktober minus 1000x respektive
2000x pi. |
Där anges 1:a oktober 2015 som ett pi-datum enligt en av Armstrongs cykler. Värt att notera att detta inte är den enda analysmetod Armstrong använder.
Räknar man bakåt 3141 dagar från 1:a oktober 2015 landar man på den 24:e februari 2007. Lite tidigt och inte optimalt när det gäller finanskrisen, men det är åtminstone före finanskrisen började på allvar med kollapsen av Bear Sterns. Sålde man av sina börspositioner den 24:e februari 2007 så gjorde man knappast en dålig affär. Man gjorde rent av en bättre affär än med dödskorset MA50/MA200. Det är dock intressant att konjunkturmodellen gav säljsignal i princip samtidigt. Och det är också vad Armstrongs 3141 dagar handlar om – längden på en konjunkturcykel. Gissningsvis handlar det om en historisk medellängd, och man ska alltså inte hänga upp sig på exakta datum. Snarare kan det nog variera +/- åtminstone ett år.
Hoppar man bakåt ytterligare 3141 dagar landar man på 20:e juli 1998 och man prickar perfekt in Rysslands härdsmälta, kollapsen av “nobelpristagarnas” Long Term Capital Management och den efterföljande börskraschen. Däremot missar man IT-bubblan, men börsen gick sedan lägre än så på IT-kraschen. Armstrong förutspådde dock även IT-bubblan, vilket visar på att det finns flera olika prognosmodeller här.
Vad är det då som ska hända 1:a oktober 2015? Från dokumentären så sägs det sovereign debt big bang. Sedan anger Armstrong någon form av nedgång till 28:e oktober 2016, sedan en mindre rekyl uppåt till den 24-25:e november 2017 och sedan en fortsatt krasch till 18-19:e januari 2020. Någonstans där sade han att räntorna kommer skjuta i höjden. Andra uttalanden från 2012 handlar om att det kommer bli en flykt till dollarn, bort från andra valutor, vilket alltså kan ge ett stöd till de amerikanska marknaderna.
En snabb sökning på Armstrongs blogg visar upp den graf han visade 2012 angående sovereign debt big bang och inte har reviderat. Initialt handlar det om att kommuner (eng municipalities) kommer börja få problem. Smällen startar alltså i botten av det skattefinansierade samhället och inte från toppen. Vi känner ju alla till den svenska kommunhybrisen. Och Sverige är knappast det enda landet där kommunalpampar bygger monument över sig själva utifrån rekordlåga räntor…
“On the other side of 2015.75, we should expect widespread economic disruption as municipal governments start to collapse in the US and Europe.”
Sedan kan man förmoda att problemen letar sig uppåt i samhället.
Börsen ligger före konjunkturen. Det är inte alls omöjligt att konjunkturbarometern kommer leda till överhettad ekonomi inom de närmaste åren, vilket enligt den modellen innebär att man ska sälja av börserna. Börjar smällen på kommunal nivå betyder det inte att man ska sälja av börsen redan 1:a oktober. Kanske är det först framåt november 2017 som det är dags att gå ur börsen?
Oavsett kan man ta allt sådant här med en nypa salt. Men vi vet om att det existerar ett ohanterligt skuldberg och att det på ett eller annat sätt förr eller senare kommer innebära problem.
58 kommentarer
Bra inlägg. Strongt av dig att lyckas utvinna all den där informationen ur programmet. Jag såg det igår och tycker nog du fångat en del som jag inte snappade upp. Bra film för övrigt
Så cyklerna är typ 8,5 år?
juli 1998 placerar oss bakåt först i säg jan 1990 och därefter ca juli på 1982.
Det innebär att det inte bara var dotcom-bubblan han missade utan även black monday 1987. Vad har han för bortförklaringar till det?
Även:
QUESTION: You are a legend in programming that you seem not to be aware of. The debate has been did your computer achieve self-consciousness?
ANSWER: No. It achieved self-awareness. It immediately knew the government was trying to take it to its secret computer lab in WTC building 7 that mysterious collapsed even though nothing struck the building. They were angry when they realized it had self-destructed. It was aware of its surroundings and it took all but 7 seconds to self-destruct overwriting all code 7 times and shifting around so they could never un-erase and put him back together again.
Jomensåatteh.
Han prickade flera år i förväg in Black Monday 1987, inklusive återhämtningen till 1989. Som sagt är inte pi-cykeln den enda cykeln eller analysmetoden han sysslar med.
Cyklerna verkar vara "tusen dagar multiplicerat med pi (!)". Det är förstås bara en sorts siffertrixande eftersom förhållandet mellan cirkelns omkrets och diameter knappast har några magiska krafter kopplat till konjunkturcyklerna… Däremot verkar dessa 3142 dagar (om man nu ska avrunda pi * 1000 åt rätt håll) ungefär motsvara en konjunkturcykel och kan säkert av en slump passa bra med någon marknads topp eller botten.
Särskilt eftersom det tydligen kan skilja något år från den riktiga toppen/botten så blir det ganska godtyckligt. "Inom 7-9 år kommer det att bli en topp på någon marknad".
Notera att olika "pi-cykler" verkar hitta olika marknader som peakar. Nånstans på Armstrongs blogg stod det att det först pekade ut någon råvarutopp, för att sedan peka ut Black Monday (USA-börsen) och sedan rysslandsbörsen/LTCM-raset (som ju inte var någon riktigt långvarig topp, vilket alla som var med hösten 1998 och framför allt 1999 minns).
Och ja, det finns en del foliehatteri i den stora textmassa som Armstrong producerat. Att hans datorprogram blev Skynet är ju ganska komiskt.
Att han/programvaran bestämt periodtiden till just 3142 är antingen en slump eller så tyder på att programvaran saknar ganska mycket mycket inbyggd signalanalys och Armstrong har helt enkelt själv valt siffran eftersom den fick modellen att överensstämma bra med verkligheten.
Jag gissar på det senare alternativet eftersom det även förefaller som att 3142 är en oföränderlig konstant i modellen. Jag tror nämligen att om man verkligen lyckas skapa en så där bra modell så kommer periodtiden variera lite över tiden i takt med att ny data inkommer.
Nu såg jag bara en bit av programmet som mest handlade om hans rättsprocess, men det man alltid bör fråga sig när nån säger att dom förutsåg nåt är vilka bevis det finns för det? Vad, exakt, förutspådde han? "Nåt hemskt"?
Internet är fullt med påståenden, men jag läser t ex att han också ska ha förutsagt att DOW ska nå 32000 innan oktober 2015. Det är inte mycket tid kvar tills dess.
Sen skrev han t ex så här:
http://www.armstrongeconomics.com/archives/20429
I april 2014 sprutar han ur sig en massa irrelevant information om Rysslands förhållande till omvärlden och gör följande lösa förutsägelse:
Putin is playing into the conspiracy of a victim – not that Russia fell because of economics. This is going over very well and this is the danger for therein we find the seeds of war.
Den förutsägelsen är inte direkt imponerande. Det kunde sagts (och sades) långt tidigare än så.
En fråga att filosofera kring: Hur ska man sätta ett pass/fail kriterium på hans förutsägelse ovan?
@Cornu; Mycket bra analyserat! Datumet i hans vågtoppar och bottnar handlar om trendbrott av olika dignitet. Inte att det nödvändigtvis sker monumentala händelser dessa datum. Däremot brukar det inträffa symboliska och/eller utlösande händelser i anslutning till datumen. Ibland mitt i prick, ibland med någon dag/dgr ifrån. För övrigt får vi inte glömma att hans ECM(Economic Confidence Model) ingenting säger om t.ex börsmarknader etc. Modellen handlar om stora skiften där ingående variabler är hemliga liksom hans källkod. Men helt klart ingår kapitalflöden och valutor som är hans huvudingredienser för hur ekonomier utvecklas.
Jag häpnar när jag läser vad flera här säger om "vad han sagt" tidigare om kurs-nivåer och dylika ting. Dessa personer förstår fortfarande inte att modellerna är dynamiska och att allt är sammankopplat. Ett förväntat resultat bygger i sin tur på att andra kriterier är uppfyllda. Uppfylles de ej så går utvecklingen t.ex åt ett annat håll. Detta är fundamentalt att förstå. Ungefär som inom TA där nya signaler hela tiden kan ändra scenariot. Fraktaler ingår i analys-processen vilket innebär att utvecklingen på längre sikt(kritiska massan etc) är lättare att förutspå än kortsiktigt. Det där sista förstod ni inte riktigt va?
När det gäller Pi och cyklerna så handlar det om att varje marknad/vara etc har olika våglängd och höjd vilket innebär att det magiska Pi i sammanhanget dyker upp på olika sätt i ekvationerna. MA´s unika analysmetoder grundar sig på hans enorma datamängder som utgjort basen för hans empiriska tester.
Om nu pi ska användas som någon magisk TA-konstant, varför räknar man då med kalenderdagar istället för handelsdagar (handelsdagar är ju det som mäts på x-axeln)?
Det var ett förfärligt babblande om pi-cyklerna. Det finns inget magiskt med pi. Cirkelns omkrets/cirkelns diamter = pi. Detta samband slår igenom tack vare att cirkeln är ett användbart geometriskt objekt.
Allt det där tjafset är ju bara ett utslag av människans begär efter mysticism. Precis som teknisk analys i stort. Anledning till att det ibland möjligen fungerar är ju att det är vanligt att använda TA. Självuppfyllande profetia är kanske ett bekant begrepp? I grund och botten kunde alla börshajar lika gärna komma överens om att använda astrologi istället. Eller tarotkort. Det viktiga är att användningen är spridd och att ni får känna er märkvärdiga när ni använder er låtsasintelligenta teknik.
@Joakim; All cykelanalys baseras på kalenderdagar(olika kalendrar bara) men för tradingsystem räknar man om kalenderdagar till handelsdagar. Handelsdagar är inte signifikativt i MA´s modell. Här pratar om ett system som ger signaler på dag, vecka, månad, kvartal och år. När han anger ett datum ifråga om t.ex en kommande börshändelse så hoppar han givetvis över söndagen om nu hans modell skulle ange den dagen som signifikativ i en prognos(dvs marginal-error).
Hans ECM har inget med direkt börsen att göra, eller för övrigt andra handelsrelaterade händelser.
När det gäller pi så är det ju han själv som framhåller förhållandet, att det stämmer på dagen när, osv.
Om man läser vad han skriver så verkar han ha fått sin pi-uppenbarelse 1987 och insett att:
Suddenly, there was clearly more at work than mere coincidence. Through extending my studies into physics, it became obvious that randomness was not a possibility. The number of variables involved in projecting the future course of the business cycle was massive, but not completely impossible given sufficient computer power and a truly comprehensive database.
1987 var ju datorerna kassare än random mobiltelefon idag, så man kan ju fråga sig när/hur han skaffade sig denna magiskt stora datorkapacitet. En ABC 80 med bandare torde inte ha räckt.
Sen anar jag en annan märklighet:
Han lyckas pricka in en massa vändpunkter och inser storheten i sin modell – men behöver bara datorn för att:
The complexity that arose was that while the cycle could be measured and predicted, precisely which sector of the global economy would become the focal point emerged as the new research challenge.
Det var alltså enbart krisens exakta natur han behövde all datorkraft till.
Men egentligen hade han alltså kunnat sitta hemma, titta in hos sin personliga bankman var 3141:e dag och sälja samtliga tillgångar i förebyggande syfte. Egentligen spelar det ju liten roll om kraschen beror på japanska fastigheter eller råvarupriser. Men istället var han tvungen att snurra in sig i bolag, superdatorer med AI och diverse affärer som renderade honom ett långvarigt fängelsestraff? Jepp.
"på dagen när" är nog på dagen när om man prognosticerar på t.ex 2 års sikt? Tycker du inte det? Har det någon betydelse? Handlar det inte om förvaltning av kapital? Inte om pedanteri och nagelfarande av modellens exakthet. Bara okunniga kritiker ägnar sig åt sådant. Valet handlar om en fungerande modell eller ej.
"1987 var ju datorerna kassare än random mobiltelefon idag" Hur gammal är du?
"Mainframes" var stora och klumpiga på 70-talet och det tog lång tid. Sedan kom microdatorn och och ökade beräkningshastigheten(Moore´s lag). Sedan kom PC´n för var man. Förr programmerade man på maskinspråk till skillnad mot idag. Maskinspråk innebär större snabbhet per se men kräver också genuinare kunskaper om datorns sätt att arbeta men otympligare kod, dvs längre tid för programmering.
Han behövde datorn för att testa sitt stora datamtrl i första hand. Spelar det någon större roll om det tar längre tid om resultatet då som nu är detsamma?
Vad jag tycker saknar betydelse. Armstrong påstår saker, det torde vara intressant och relevant huruvida de är sanna:
Indeed, the precision to a day appeared numerous times around the world in different markets. Both the 1994.25 and the 1998.55 turning points also produced clear events precisely to the day.
Han säger det själv, får jag inte syna det påståendet? Vad tycker du själv om det påståendet?
Hur gammal jag är är inte relevant för diskussionen, men det kan ju vara intressant att ta reda på hur han t ex lagrade sin truly comprehensive database år 1987. På hålkort kanske? Tror du att hans självmedvetna AI fick med sig hålkorten in i det superhemliga datorlabbet i WTC 7 förresten?
Använde själv hålkort i utbildningssyfte men det var fram till 1978. Trodde du visste att 60-talet använde sig av magnetband och från början av 80-talet av skivminnen på stora diskar(tex. typ 40 cm breda och 1 dm höga).
I flera fall stämmer det perfekt och i andra lite si sådär. MA använder sig ibland av händelser som han men kanske ingen annan skulle tycka var signifikativa. Det finns ex som jag tycker är lite "off" så att säja. Om man är kritisk så skulle man säga att han anpassar till modellens beräknade utfall. Men det hindrar inte att trendriktningen inträffar.
TA etc är inte "Holy Grail" som kritiker alltid tycks förvänta sig.
Svårigheten med att handla efter den här typen av börssignaler(etc) är att man ofta startar med förlust vilket innebär att känslorna tenderar att ta över. Därför är det svårt för många att använda den typen av prissystem. En riktig trader lägger känslor åt sidan. Riktig trading handlar om att minimera förlusterna men inte att alltid köpa på extrembotten och sälja på motsv topp.
De som tror att pi är oanvändbart för att beskriva komplicerade mänskliga samband, som t ex konjunkturcykler, kan ju t ex fundera ett slag över t ex normalfördelningen. Den är ett erkänt verktyg som har många tillämpningar, också på mänskliga populationer. Och … pi ingår i formeln. Magiskt? Ja, kanske det, naturkonstanternas osannolika användningsområden är iaf inte lätt att förklara.
Däremot är decimalsystemets siffermagiska 1000 mer svårsmält.
Självklart är pi väsentligt när man räknar sannolikheter, och har därmed tillämpningar i statistik (och därmed tex i optionsprissättning). Men inte som en konstant att multiplicera med 1000 för att på nåt sätt räkna dagar från händelse A till händelse B.
Det är inte alls särskilt magiskt att pi används i normalfördelningsuträkningar utan det härleds ganska fint.
Inga svar på frågorna. Otippat, verkligen.
Hur gammal jag är är inte relevant för diskussionen, men det kan ju vara intressant att ta reda på hur han t ex lagrade sin truly comprehensive database år 1987. På hålkort kanske? Tror du att hans självmedvetna AI fick med sig hålkorten in i det superhemliga datorlabbet i WTC 7 förresten?"
Det fanns moderna PC:s med 386 processor och vanliga ATA hårddiskar på 85/120 MB vid den tiden. Att lagra och analysera data hemma var inget problem år 1987.
Datorerna är i vilket fall som helst 1000 eller kanske 10000 gånger snabbare idag och kunskaperna samt möjligheterna inom signalbehandling har ökat avsevärt sedan 1987 så det förefaller väldigt märkligt att ingen idag kunna ta fram någonting som är bättre. Och vi pratar om långt mycket mer skillade matematiker än Armstrong verkar vara.
Och detta trots att Armstrong även berättar vilka input-variabler han arbetat med.
Nej, för ovanlighetens skull håller jag med Bend Over.
Nä, det låter jättertoligt att en gammal Kompis-dator från Electrolux uppnått självmedvetenhet i det hemliga datorlabbet i wtc 7. Rttck har ju stansat hålkort så han vet nog vad han snackar om.
@BenDover: jag har generellt sett inte mycket till övers för cykelräknande, men han prickade både dotcom-bubblan och Black Monday. Det redovisas i programmet.
Han hade rätt om att Schweiz skulle släppa peggen mot Euro med. Lyssnat på en del program (finns på youtube bl.a.) med honom och tror knappt jag hört någon som verkar mer insatt. Man lär sig en hel del
Vid 0:55:50 ser man Monsanto i rött vid en röd pil som går från boxen Civil Case till boxen Criminal Case. Klippet fokuserar på förhållandet mellan Judge Owen och Cohen, och förklarar inte Monsantos del i skeendet.
SVT play rekommenderas.
Vi skapar konjunkturrörelserna för att vi använder totalt felaktiga modeller.
Felet är positiv återkoppling vilket alltid självsvänger, detta är känd matematik och även en egenskap i felkonstruerad elektronik. ekonomin är felkonstruerad den är positivt återkopplad.
Först måste man förstå hur pengar skapas.
Pengar skapas bara när vi lånar tar en kredit.
Pengar försvinner vid amortering eller då lånet betalas tillbaka då försvinner pengarna samma väg som dom skapades.
När ekonomin går upp eller går bra så vill alla låna och investera eller köpa ex bostäder, då skapas pengar genom kreditgivningen och pengarna sprids ut i ekonomin och driver upp ekonomin i en överhettning, bankerna öser ut pengar.
skuldkris eller oljekrig vad som helst som skapar oro på marknaden leder till mindre vilja att låna och bankerna börjar bli restriktiva med krediter, det leder till att mindre pengar tillverkas och då dras ekonomin ner i en lågkonjunktur, mycket lite pengar tillverkas, ingen vill låna banken vill inte ge krediter då upphör bankens sedelpessning.
Det är bankerna som skapar konjunkturrörelserna med att ösa ut pengar i uppgångar och dra in pengar i nedgångar, dom skapar alt med positiv återkoppling.
Om man minskade på bankernas sedelpress i uppgångar och ökade bankernas sedelpress i nergångar så skulle konjunktur rörelserna nästan försvinna, man skapar negativ återkoppling som är stabil och kan ta hand om störningar som uppstår.
Ekonomin är konstruerad med positiv återkoppling vilket alltid självsvänger.
Ekonomin måste ha negativ återkoppling för att fungera.
Positiv återkoppling svänger vid vissa frekvenser där resonans finns och störningar kan ändra på frekvensen.
Har han helt enkelt satt in detta i en matematisk formel?
Ekonomin är medvetet felkonstruerad för modellen skapades för att bankerna ska kunna trycka så mycket pengar det bara går.
Negativ återkoppling skulle innebära en mindre sedelpressning i uppgångar och det vill inte bankerna, kriser får staten och skattebetalarna ta.
Bankerna har motiv till att förstöra ekonomin, dom tänker bara på kvartalsvinsten.
Det är inte svårt att få ekonomin att fungera vi får ändra återkopplingen från positiv till negativ.
Problemet är att bankerna inte vill och politikerna och folket inte fattar vad bankerna gör.
Bygga modeller efter historisk data är inte speciellt svårt. Det enda man kan använda de här modellerna är att andra tror på dom och de kan bli självförverkligande. För övrigt finns det ett överskott av investeringskapital, på grund av US/EMU QE, som söker bra och säker avkastning och därför bygger vi upp bubblor inom olika tillgångsslag.
/Gulingen
Bullshit att det skulle vara speciellt enkelt att bygga modeller.
Modeller som är enkla att bygga har inget prognosvärde alls, det är bara en matematisk anpassning till historien av noll och intet värde. Och javisst, vilken programmeringskunnig person som helst kan bygga en modell som ger fantastiska resultat, sett i backspegeln. På samma sätt som dödskors och diverse TA-hokuspokus ser ut att kunna vara hur lönsamt som helst. Men i verkligheten tjänar de här modellerna inga pengar.
Komplexa modeller, som verkligen går att agera på och som utgör ett verkligt stöd i beslutsfattandet, är inte alls speciellt lätta att få fram.
Trading is half art, half science.
+1
Jag håller med dig att det är svårt att bygga modeller som verkligen är ett stöd i beslutsfattandet. Vad jag menade med att det är enkelt att bygga modeller som beskriver historisk data det.
Ofta är modeller mer till skada än nytta då folk i beslutsfattande positioner litar för mycket på modellerna vilket vår vän Taleb skrev om i "The black Swan".
Helt jävla otrolig artikel i DN, Sveriges största dagstidning, om bodtadskrisen med bubbelpriser och utbudsbrist samtidigt. 8 (åtta) olika skäl radas upp som samtliga missar essensen, att staten planekonomiskt har avskaffat räntan. Nu när redaktorerna och professanterna låtsats blunda allt vad de kan, så är jag rädd att deras diktatbubbla brister nu.
http://www.dn.se/ekonomi/darfor-ar-det-kris-pa-sveriges-bostadsmarknad/
Man kanske borde köpa nu. Snart förbjuder ju även denna din stat försäljning, och vad kan vara en bättre högstaprisgaranti än det? Dock ingen ångervecka tyvärr.
"Radikal isländsk plan fråntar bankerna makten över pengarna
En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet."
http://www.va.se/nyheter/2015/04/02/radikal-islandsk-plan-frantar-bankerna-makten-over-pengarna/
Det stoppar även konjunkturrörelserna för då reglerar en riksbank helt mängden pengar som skapas och inte bankerna.
Längre tidsperioder är när skuldkrisen blir för stor, då blir det dept jubilee.
När pengar bara skapas som en skuld till banken så växer skulderna med tiden tills dom aldrig kan betalas det finns då mer skulder till banken än vad det finns pengar.
det kan vara 30-50 år.
http://www.svd.se/sa-lostes-nagra-av-de-storsta-skuldkriserna
Pengar skapas när vi lånar av banken, riksbanken förnekar det inte men riksbanken vill inte prata om det.
Exempel som visar att det aldrig kan fungera i längden.
vi börjar från noll inga pengar finns, folk lånar se till bostäder , staten lånar till vägar försvar, företagen lånar till att bygga fabriker.
Säg att det tillverkas 1 miljard det är nu skulden till banken och snitträntan är 3%
efter tio år så är skulden till banken 1,3miljarder. (skulden ökar med räntan)
men det finns bara 1 miljard, vi kan aldrig betala tillbaka pengarna till banken.
Vi måste nu låna mer bara för att kunna betala räntan till banken.
Obs amortering går inte för då försvinner pengarna ur ekonomin lyckas vi amotera av miljarden så finns det inga pengar kvar.
Historiskt så har man löst detta fel med att göra Jubilee Debt med jämna mellanrum.
Man skriver av skulderna till bankerna.
En ekonomisk modell där banker tillverkar alla pengar och lånar ut dom kan aldrig fungera i längden.
En lösning som kan fungera är att riksbanken tillverka lika mycket pengar som inflationen förstörde, 2% då skapar riksbanken nya pengar som motsvarar 2% av penningmängden och ger pengarna till staten.
Då skapas en del pengar som inte är en skuld till banken.
Det finns ingen vetenskapligt framtagen modell, alt är skapt av banker ursprungligen.
Vi kan fortsätta som nu och då är det slut en dag eller så kan vi göra några förändringar som får ekonomin att fungera.
Ja dow 32000 blev det åtminstone inte. Killen sitter ju bara och gissar och trodde förmodligen att rallyt under 2013 skulle fortsätta.. Fast den amerikanska börsen kanske går upp 80% inom någon månad? Fast i ett senare inlägg öppna hans allsmäktiga modeller upp för dow 20k istället.. Det är så man gör förutsägelser… Man öppnar upp ett gigantiskt intervall på 20k-32k.
http://www.armstrongeconomics.com/archives/16229
Börsen är förstås övervärderad och förmodligen ganska kraschbenägen, komiskt nog kan denna individ visa sig "få rätt" igen. Dock kommer han förmodligen ha rätt av fel anledning, men det spelar ingen roll i efterhand.
Jo, det är ju två klassiska taktiker:
1. Gör 100 förutsägelser, om 1 slår in är du ett orakel. Bortförklara de andra 99.
2. Gör vaga förutsägelser, vilken händelse som helst kan i efterhand anpassas till ditt svammel.
Har en känsla av att det föreligger en del sånt här.
vid intresse kan man ju alltid roa sig med att läsa i detta forumet. Tekmnd går successivt igenom flera av hans felaktiga förutsägelser.
http://www.informedtrades.com/1341538-%5Btext%5D-martin-armstrongs-audited-track-record.html
Kan bäst av allt är ju förstås nedanstående, från ovanstående forum:
"More wacky extreme predictions from Martin Armstrong.
Adding to his $800 gold in 3 months and his DOW 32K predictions, the latest extreme predcition that never comes true designed to attrach attention to his blog is that we are on the brink of WW3.
Of course, it was months ago he said this and we are no closer to WW3 than last year, the year before, or any other time in history.
From April
Martin Armstrong Fears World War III Is On The Horizon | Zero Hedge
Of course, when he is wrong, I guess he simply keeps repeating it months later.
2 weeks ago-
Why We will Go to War with Russia | Armstrong Economics
Thanks for more fear-porn Marty
Cheers
Tek"
"New week means new wacky predictions from Marty-
In an interview with amazing accurate Kerry Lutz who is best known for getting absolutely nothing right, Marty's latest predictions for this week are that-
"Your paper cash will literally become trash shortly"
"The day of the $10,000 bill is gone and soon the $100 bill will follow"
Martin Armstrong – Kiss Paper Money Goodbye and The Stock Market Will Keep On Climbing Financial Survival Network
Sill waiting for WW3, $800 Gold, $5K Gold, $32K Dow, and $3000 S&P.
I love the 'competing predictions' of WW3 starting, the USD ending (plus recent predictions that France is going to blow up economically), and at the same time the DOW is supposed to double and the S&P is supposed to rise 50%
Thanks Marty
Cheers
Tek"
(publicerat på forumet 08-30-2014)
A new week means more wacky wild predictions from Marty that will never come true.
I see along side WW3 and my paper cash "becoming trash shortly,"
now Spain is about to have a civil war-
Spain is Militarizing Against Citizens – The Coming Civil War? | Armstrong Economics
I will be patiently waiting for his post admitting he was wrong when Spain doesn't have a civil war, just like I am waiting for his post about being totally wrong about gold, cash becoming trash, and the stock indexes.
Thanks Marty
Tek
(publicerat på forumet, 09-12-2014)
Tur att man tillfälligt har obegränsat med tid, annars hade man ju missat denna fantastiska underhållningen.
Sista, sedan slutar jag spamma, men denna är guld värd! Käre Martin flytta fram sin krigscykel till 2016.
http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/martin-armstrong/war-cycle-begin-by-2016
Sen har vi en till återkoppling som är totalt felkonstruerad.
Inflation förstör pengarnas värde enda sättet att lösa det är att trycka lika mycket pengar som inflationen förstörde för att kompensera för inflationen.
2% inflation då måste man öka pengarna med 2% bara för att kompensera för inflationen, obs andra saker kan göra att det måste tryckas mer pengar.
10% inflation då måste man öka mängden pengar med 10%
Noll inflation då ska man inte trycka några pengar.
Detta ger sambandet ju högre inflation ju mer pengar måste tillverkas.
Riksbanken gör motsatsen, noll inflation då sänker dom reporäntan så mer pengar ska tillverkas, 10% inflation då höjer dom reporäntan så inga pengar tillverkas.
Om man inte tillverkar pengar och inflationen är 2% så kommer en bil att kosta mer än alla pengarna som finns om ca tusen år.
300000kr kostar bilen.
300000*1.02^1000=119479395497439
Bilen kostar om tusen år 119479395497439kr
Det går även att ta bort inflationsmålet då behöver man inte trycka pengar, men det vill inte bankerna för då får dom inte trycka lika mycket pengar.
http://nationalekonomi.blogspot.com
Nationalekonomi är ingen vetenskap, det är politik men en politik som saknar demokrati för vi kan inte rösta om hur pengar ska tillverkas.
"Nationalekonomi är ingen vetenskap, det är politik "
Makroidiotekonomin är mycket riktigt inte vetenskap, det är bara ett sätt att lura människor på deras pengar. Jag kan berätta hur mycket som helst om det, men jag har inte utrymme för det här.
Vetenskap är en metod. Ludwig von Mises tillämpade denna metod på detta fenomen. Han ville faktiskt vara sociolog, inte ekonom. Men sociologin var förpestad av statsbedragarna redan då.
De som vill veta kan lära sig. Det finns inga hemligheter angående hur vi människor umgås med varandra för att skapa ekonomin. Ekonomi är vetenskapen om det uppenbara, det vi alla gör hela tiden. Det är inte konstigare än så. Det handlar inte om en kurva på nåt chart. Det är bara Human Action.
Att inflatera penningarna är lika skapligt som att årligen förändra tumstocken. 100 centimeter, 102 centimeter per meter… Men de lurade slavarna accepterar sina bedragares avsikter och försöker leva vidare med det misslyckandet. Eller de kanske bara inte fattar att de är grundlurade, kanske det är det som är problemet?
Ja, fast tvärtom så gör man tumstocken lite kortare varje år så att kunden som köper 1 m snöre varje år får lite mindre snöre på sim meter.
Man måste öka mängden pengar när vi har inflation.
300000kr kostar bilen.
300000*1.02^1000=119479395497439
Bilen kostar om tusen år 119479395497439kr med 2% inflation
Du kan argumentera för att ta bort inflationsmålet men så länge vi har inflation så måste pengar tillverkas eller så går ekonomin garanterat sakta under.
Att påstå att jag har fel går inte för då är mattelagarna felaktiga.
Detta matematiska samband ger staten en möjlig till skatteintäkt som inte kostar er ett öre.
Riksbanken trycker upp lika mycket pengar som inflationen förstörde och ger pengarna till staten.
Nu trycker bankerna upp pengarna och lånar ut dom till bostäder.
Kapitalist nu trycker bankerna pengarna och lånar ut dom, vi kan även göra så här riksbanken trycker pengarna och delar ut dom till alla, lika mycket som inflationen förstörde får du tillbaka.
En kul lösning som inte ska användas.
Har följt Armstrong en längre tid och har inte hittat någon som kan förutse skeende så bra som han. Man får skilja på hans personliga tyckanden och vad hans modell förutser. Modellen är skrämmande tillförlitlig. Modellen är oerhört mer komplex än vad den framställs i filmen. Det han skriver på son blogg är inte heller någon detaljerad analys utan den går man betala för.
Hm. Är följande beskrivning rätt uppfattad:
* Armstrong gör pricksäkra prognoser, fast bara ibland och det är den självmedvetande Skynet-datorn som gör prognoserna.
* När prognoserna inte slår in så var det hans privata tyckanden och de gills inte (Dow 32000?).
* Om man vill få de bästa prognoserna så måste man betala, man ska inte lita på det som står på bloggen.
Det verkar vara lite komplicerat att veta vad man ska tro och inte tro på. Vem är orakel?
Socrates gör alla prognoser men MA översätter dessa i reala termer dvs förklarar varför och hur realekonomin regerar som den gör.
Det där med "inte slår in" kräver att du lär dig en del om hur TA fungerar(till att börja med)
Ja, MA lever på sina tjänster. Vem vill inte göra det? Du bör förstå att "timing" är allt inom investeringar. Du får t.ex reda på när du ska köpa på bloggen men inte när det är dags att sälja för att ta ett ex. Alla s.k matris-data är färskvara och de får man bara löpande som betalande kund.
Det handlar således inte om att lita på vad som står på bloggen. Återigen: Lär dig TA men det tar 10-15 år att skaffa sig bra erfarenhet och ett jävla chart-tittande.
Jag läste på en del om TA för en 15 år sedan eller så, tills jag insåg att det mest handlar om siffermagi / numerologi (ex fibonaccital, glidande medelvärden, godtyckliga stöd och motstånd etc) där det är svårt att se någon långsiktig vinnande automatisk strategi. Visst, jag vet att TA-signaler sägs vara ~70-85% "sannolika", och att det därför alltid presenteras i något vaga termer. Några 10-15 års charttittande är lite väl överdrivet, det är inte direkt någon raketforskning det handlar om för att förstå koncepten.
Jag känner inte att det är meningsfullt att lägga ner mer energi på detta då ingen kommer ändra åsikt om huruvida TA "fungerar" eller inte. Det är däremot intressant om ett orakel lik Armstrong gör intressanta och gärna spektakulära spådomar. Men då är det också intressant att veta hur man skiljer bra spådomar från dåliga, och där verkar det vara oerhört komplicerat. Se bara ditt eget resonemang kring DJIA nedan. Alternativ 1: Börsen går upp, men den kanske går ner först. Alternativ 2: Börsen går upp sakta eller står stilla, sen går den ner, sen går den upp.. I vilket fall som helst går börsen ner innan den går upp. Det här lämnar ju väldigt mycket tolkningsutrymme så nyttan är lite tveksam.
Men man kan också sammanfatta ovanstående som "köp amerikanska aktier, du har rätt hög chans att dessa går upp kommande år". Men det är ju samma sak som normalfallet, börsen stiger oftare än den sjunker historiskt sett.
Ok Joakim men det handlar om att i realtid analysera utvecklingen. Inte titta i efterhand som de flesta kritiker ojar om. Först när du deltar i processen förstår du tradingens villkor och får insikt i att det finns korta och långa signaler och att alla händelser är beroende av varandra(vägval som fördröjer eller snabbar på en viss utveckling). Det finns en universell trading-tes som heter att "varje rörelse har en motrörelse och storleken av dessa rörelser anger den fortsatta riktningen". Det gäller på alla fraktala nivåer.
MA kombinerar som Cornu nämnde flera olika analys-modeller vilket gör hans verk unikt men vi får inte reda på hur. Därav hans fiender. Å andra sidan hävdar han att ingen sannolikt skulle kunna tolka hans modeller även om de hade tillgång till källkoden.
Jag kanske ska tillägga att min beskrivning av hans prognoser delvis handlar om optimala skeenden som han på förhand kan tolka på ett visst sätt. Men det kan inte vi. Alltså om "det "sker så ökar sannolikheten för att "detta sker vid t.ex en viss tidpunkt". Men om "det andra sker" så förändras bilden och något annat händer eller bara en fördröjning. MA har en övergripande bild/scenario från början att jobba med. Därav mina redovisade grova alternativ ovan.
rttckk
Vad använder han för data formler någon som vet?
Dataprogram är dummare än en åsna programmen måste titta på data på ett smart sätt för att kunna säga något om framtiden.
Intelligenta datorer finns inte.
2011 kunde jag med säkerhet säga att USA skulle gå återhämta sig och EU skulle försämra sin ekonomi.
Jag kunde spelat på det, men avstod för ECB var nära att stimulera ekonomin och då skulle jag fått fel.
Dataprogram kan inte förutse vad en riksbank gör, det kan inte jag heller.
Finns QE med i programmet och vilken formel får Merkel som driver en sparpolitik.
Alt går inte att förutse i en dator.
MA´s börsprognos DJIA. Han har under det sista 1-2 åren sagt att börsen antingen går in i en ny explosiv uppåt-fas under högst ett par år för att därefter gå ner under lång tid(mot 2020). Alternativ 2 är att börsen inte rör sig alls(dagens situation) eller rör sig sakta uppåt(efter 30 april i år) för att senare korrigera ner kraftigt i en rörelse som de flesta felaktigt tolkar som en början på en mycket lång nedgång. MA menar att en sådan nedgång blir relativt kort men hastig och istället signalerar en lång börsuppgång parallellt med stigande räntor(bättre börsbolags-ekonomi och alternativavkastning). En sådan större börsuppgång skulle kunna starta under slutet av detta år eller nästa. Hur som helst kommer en nedgång före en ny uppgångs-fas.
Det ser ut som om dollarn är nyckeln till detta då en kortare dollar-nedgång ser ut att kunna förestå. Utlösande faktor är en svagare ekonomi och ingen räntehöjning(i september) vilket skapar parallellt börsfall. Alternativt en förväntad genomförd räntehöjning som sänker börsen(sell the news) men där ett ev. dollarfall blir lindrigare eftersom dollarn borde bli starkare fundamentalt sett. Huvudscenario är att ju mer räntorna stiger ju mer stiger dollarn och börsen i USA(inflöde av skulddollar och investeringsdollar och fortsatt flykt från euro/yen etc). Vi har med både kapitalflykt och yield-sökande som drivande faktorer bakom en kommande större och längre börsuppgång. En s.k fas- transition vore det optimala eftersom det är så mycket kapital(pensionskapital och privatpersoner) som idag står utanför börserna.
Min egen analys(från i vårvintras) pekar mot en OMX30-nedgång på 12-18% från nu. Men S&P500 har klarat sig från att gå ner till bifurkationsgränsen kring 2030-40. DJIA var där pga Apple´s påverkan men steg pga dess rekyl. Säljsignalerna på längre sikt ligger kvar. Ändå kan S&P500 göra en snabb och tillfällig ATH(men inte DJIA utan att scenariot kraftigt förändras).
rättelse: "gå igenom 2030-40" menade jag.
ooops: OMX30-nedgången blir 12%(inte 18%, se ovan) då pågående våg 4 leder ner till kanalstödet vid Fib38. Kanalstödet brukar ej brytas i ett log-prisdiagram när det gäller våg 4(till skillnad från aritmetiska charts). Därefter vänder marknaden sannolikt upp mot nya ATHs med stigande räntor som följeslagare.
Antar att "en kortare dollar-nedgång ser ut att kunna förestå" är din egen analys. Jag kan inte minnas att jag någonstans sett att MA skulle förutspå detta. Däremot har han tydligt uttalat motsatsen iaf under 2015.
Nä…han har spått en allmän uppgångsfas för dollarn och särskilt från 2016. Han säger inte mycket om kortare sikt mer än att euron inte har fått en ny säljsignal(istället ligger en köpsignal för kvartal intakt).
Jag tror på en kortsiktig sättning i dollarindex men där kronan inte tappar lika mycket pga av börsfallet fram till säg oktober. Därefter kommer euron att nå sin startkurs på 0,80 mot dollarn.
Det finns många häcklare här som har huvudet under armen. Pinsamt!
Efter de senaste dagarna så kan vi se att MA hade rätt i sin prognos.